中债资信CBR非金融企业信用债收益率曲线与估值-20191230

时间:2020-02-06 来源: 金融理财

CBR非金融企业信用收益率曲线

CBR非金融企业信用估值

CBR非金融企业信用收益率曲线和估值

CBR非金融企业信用估值定价体系基于国内债券市场发行人覆盖面广、等级分化高、评级结果更加客观等优势。目前,公布的CBR高等级信用债务收益率曲线和中国债务信用估值涵盖中国债务信用AAA、AAA、AAA、AA、AA和AA六个等级,曲线类型包括即期收益率曲线和到期收益率曲线,估值包括到期收益率、净价和全价。曲线的编制方法是神经网络积分拟合法。估值基于正常和特殊情况,并结合样本债券的不同特征。贴现现金流法和清算算法用于债券估值。基础数据是每日市场交易和报价数据。CBR信用债务收益率曲线和估值每天发布一次。此外,结合市场上回购违约质押债券匿名拍卖的发展,回购违约拍卖债券的估值结果将及时公布。

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